摘要：系统掌握固定收益证券定价的理论与实务，了解固定收益市场最新动态。
全文：固定收益证券定价
数据显示，中国债券市场的规模在近5年来以平均27%的速度发展，目前流通债券余额已超过股票市场流通市值，正接近于股票市场总市值。另外，市场产品与交易方式的创新、参与投资者的多样化、交易的进一步活跃，使得债券市场在中国金融市场中的重要程度不断提高。
但相对于股票投资，债券投资者需要有更多的定量分析与金融模型知识，对专业技能的要求也更高。另外，由于市场的参与者大都为机构投资者，使得债券市场的投资行为与股票市场有很大的不同。国外的实践经验表明，只有那些能更准确、更数量化与模型化地理解债券市场的投资者才有可能在激烈的市场竞争中争得一席之地。
为此，特邀请国内外的学术专家以及专业从业人员开设本课程，旨在提高中国固定收益领域的理论与应用水平，提高固定收益市场投资者的专业水准与技能，并为与国际接轨作好准备。
课程收益
系统掌握固定收益证券定价的理论与实务，了解固定收益市场最新动态。
参加对象
金融机构从业人员，包括括基金经理、证券分析师、投资顾问、投资银行家、交易员；行业研究人员；企业财务经理等
内容大纲
1、固定收益证券定价基础
1．1 货币时间价值
2．2 固定收益证券定价数量基础
2 、固定收益证券特性
2．1 固定收益证券的定义和基本特征
2．2 固定收益证券的种类
2．3 固定收益证券的收益率测度
2．4 固定收益证券的风险
2．5 美国债券市场
3 、固定收益证券定价（一）
3．1 固定收益证券价格的确定
3．2 固定收益证券价格随时间的变化关系
3．3 固定收益证券实际市场价格
4、固定收益证券定价（二）
4．1 不同形状的收益率曲线
4．2 利率期限结构
4．3 远期利率
5、固定收益证券定价（三）
5．1 固定收益证券价格波动性的特征
5．2 固定收益证券价格波动性的度量
6、固定收益证券定价（四）
6．1 含权债券定价的一般方法
6．2 抵押债券
7、固定收益证券投资组合管理一般原理
7．1 固定收益证券投资组合管理程序与风险测量
7．2 固定收益证券投资组合业绩评价
8、固定收益证券投资组合实际应用
8．1 基金负债管理
8．2 指数型和增强指数型债券组合管理
8．3 企业债券投资组合管理的相对价值方法
8．4 国际债券投资组合管理
8．5 衍生品与利率风险管理
8．6 信用衍生品
课程形式
采取多媒体演示、互动式案例教学、小组讨论、实战模拟，注重师生间的有效互动和学员知识与经验的共享。
课程长度：2天，可根据模块的适当组合调整课程时间。
报读方法：参加公开课或组织内训 |
| 注意： | 历史记录不代表当前培训学校招生情况，仅供研究参考，建议您直接电话咨询校方。 |
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