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2007年度同等学历辅导财务管理综合复习二(3)
[摘要]
过证券组合来消除
β＝0.5，该股票风险只有整个市场股票风险的一半
β＝1.0，该股票风险等于整个市场股票风险
β＝2.0，该股票风险是整个市场股票风险的两倍
证券投资组合的风险报酬
证券组合投资要求补偿的风险只有不可分散风险，而不要求对可分散风险进行补偿。 如果可分散风险的补偿存在，善于科学的进行投资组合的投资者将购...
过证券组合来消除
β＝0.5，该股票风险只有整个市场股票风险的一半
β＝1.0，该股票风险等于整个市场股票风险
β＝2.0，该股票风险是整个市场股票风险的两倍
证券投资组合的风险报酬
证券组合投资要求补偿的风险只有不可分散风险，而不要求对可分散风险进行补偿。 如果可分散风险的补偿存在，善于科学的进行投资组合的投资者将购买这部分股票，并抬高其价格，其最后的报酬率只反映不能分散的风险。因此，证券组合的风险报酬是投资者因承担不可分散风险而要求的、超过时间价值的那部分额外报酬。计算公式为：
Rp=βp（Km －Rf） 证券组合的风险报酬率
. 资本资产定价模型即CAPM （风险和报酬率的关系）CapitalAsset.Pricing.Model
Ki=Rf＋βp（Km －Rf） 证券组合的必要报酬率
计算举例参考课本.P646.
. 证券估价
1． 债券的估价方法（参考课本）
2． 股票的估价方法（参考课本）
其它培训参考信息：
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